듀레이션은 금리 변화에 대한 채권가격 민감도를 빠르게 가늠하는 지표입니다. 다만 단순 근사치로 실제 가격을 정확히 예언하지는 못합니다.자료 확인일: 2026년 10월 8일. 숫자는 원리를 설명하는 가정이며 실제 수익률·보험금·가격의 예측이 아닙니다.이미지 설명: 채권 듀레이션 5년, 금리 1%p 오르면 가격은 얼마나?의 핵심 비교를 보여주는 자체 제작 도식입니다.목차핵심 개념숫자로 보는 가상 예시실제로 확인할 것출처와 적용 범위듀레이션의 년 표시는 원금 상환일까지의 단순 시간과 다르다1%와 1%포인트를 구분해 식에 넣기금리가 내려가는 경우와 비교하면 민감도가 보인다근사식이 실제 가격과 어긋나는 조건가격 변화 추정에 쿠폰 이자를 중복해서 넣지 않기같은 날짜의 지표로 시나리오 표를 만들기 1. 핵심 개념고정..